PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с MSTQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

SAUG и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -4.76%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB

Сравнение комиссий SAUG и MSTQ

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

SAUG vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.16

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.57

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между SAUG и MSTQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и MSTQ

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

TTM202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и MSTQ

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-31.05%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.39%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.38%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-8.91%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.80%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и MSTQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.60%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

11.33%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

16.38%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

18.98%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

18.98%

-6.88%