PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

SAUG и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и DNOV

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с BUFDDNOV с DAPR

Сравнение комиссий SAUG и DNOV

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

SAUG vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.33

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.38

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

12.43

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.81

+0.04

Корреляция

Корреляция между SAUG и DNOV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и DNOV

Ни SAUG, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и DNOV

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, примерно равная максимальной просадке DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-15.03%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.13%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.78%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.06%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.17%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.68%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

4.45%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

9.09%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.59%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.12%

+2.99%