PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

SAUG и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий SAUG и CAOS

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

SAUG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.69

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.97

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.83

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

1.38

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.27

-0.42

Корреляция

Корреляция между SAUG и CAOS составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и CAOS

Ни SAUG, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и CAOS

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-3.60%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-3.60%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.80%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.90%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.18%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.74%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

1.30%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

4.68%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

4.37%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

4.37%

+7.74%