PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с BSTP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

SAUG и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и BSTP

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%16.70%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -3.02%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с APRD

Сравнение комиссий SAUG и BSTP

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BSTP в 0.89%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Доходность на риск

SAUG vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.34

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.28

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.61

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSTP равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Корреляция

Корреляция между SAUG и BSTP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и BSTP

Ни SAUG, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и BSTP

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-16.69%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.11%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.34%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.65%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и BSTP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.88%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.64%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.94%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.28%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

12.28%

-0.17%