Сравнение SAUFX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUFX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUFX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 0.39% | 4.85% | 5.23% | 4.04% | -5.11% | -1.38% | 0.61% | 2.27% | 1.28% | 0.24% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям DFIHX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.93% соответственно.
SAUFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.20%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUFX и DFIHX
SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
SAUFX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
SAUFX
DFIHX
Сравнение SAUFX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUFX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 5.38 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 9.47 | -6.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 8.43 | -6.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 8.97 | -6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 38.87 | -29.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUFX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 5.38 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 2.67 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 2.44 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.52 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SAUFX и DFIHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUFX и DFIHX
Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 4.20% | 3.38% | 4.91% | 2.58% | 1.26% | 0.00% | 0.41% | 1.86% | 1.47% | 0.74% | 0.43% | 0.26% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SAUFX и DFIHX
Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUFX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -2.53% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.39% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.34% | -2.26% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.43% | -2.26% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.15% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.09% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUFX и DFIHX
SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUFX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.20% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.41% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 0.72% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.99% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.79% | +0.73% |