PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с BUBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с BUBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и BUBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и BUBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.49% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

Baird Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMX
Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX

Сравнение комиссий SAUFX и BUBSX

И SAUFX, и BUBSX имеют комиссию равную 0.40%.

SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXBUBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

6.41

-4.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

18.34

-14.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

8.48

-6.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

42.42

-40.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

229.13

-219.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. BUBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа BUBSX равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и BUBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXBUBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

6.41

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

4.44

-3.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

3.56

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

3.12

-2.27

Корреляция

Корреляция между SAUFX и BUBSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и BUBSX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BUBSX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и BUBSX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и BUBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXBUBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-1.88%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.10%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-0.83%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-1.88%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.08%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.02%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и BUBSX

SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXBUBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.20%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.46%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

0.65%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

0.75%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

0.70%

+0.82%