Сравнение SATO с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
SATO и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -68.57% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и IBLC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
SATO vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SATO
IBLC
Сравнение SATO c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.50 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 2.80 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SATO и IBLC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и IBLC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и IBLC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -62.54% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -44.94% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -41.36% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -26.02% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 20.32% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и IBLC
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 18.30% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 44.22% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 58.28% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 65.13% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 65.13% | -1.25% |