Сравнение SATO с IBLC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 43.25%/yr for IBLC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SATO charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -68.78% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between SATO and IBLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between SATO and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SATO
IBLC
Сравнение SATO c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.93 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.81 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и IBLC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -62.54% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -44.94% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -51.68% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -21.99% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -25.75% | -25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 22.96% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и IBLC
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.53%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 17.23% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 41.56% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 55.68% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 64.51% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 64.51% | -1.34% |
Сравнение комиссий SATO и IBLC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и IBLC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности IBLC в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SATO and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.25% vs 36.84% for SATO. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.25% return vs 36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.28% for IBLC.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор