Сравнение SATO с IBLC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 24.93%/yr for IBLC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SATO charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -68.78% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between SATO and IBLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between SATO and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SATO
IBLC
Сравнение SATO c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.18 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и IBLC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -62.54% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -44.94% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -51.68% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -31.45% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -25.75% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 23.76% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и IBLC
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеют волатильность 11.55% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 12.09% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 41.56% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 55.74% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 64.31% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 64.31% | -1.35% |
Сравнение комиссий SATO и IBLC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и IBLC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SATO and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 24.93% vs 21.01% for SATO. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 24.93% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 6.00% for IBLC.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор