Сравнение IBLC с BLOK
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. IBLC is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 24.93%/yr vs 35.04%/yr for BLOK. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -44.10% |
Correlation
The correlation between IBLC and BLOK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between IBLC and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. BLOK — Ранг доходности на риск
IBLC
BLOK
Сравнение IBLC c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.01 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BLOK
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -73.33% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -35.64% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -35.64% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -18.85% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -25.91% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 16.93% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BLOK
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 8.37% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 29.55% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 38.97% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 42.53% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 38.98% | +25.33% |
Сравнение комиссий IBLC и BLOK
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BLOK
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BLOK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBLC and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BLOK's -73.33%.
On 3-year performance, BLOK leads with 35.04% vs 24.93% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 35.04% return vs 24.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.82% for BLOK.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.70% for BLOK.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор