PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с BLOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. IBLC is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 48.31%/yr vs 51.34%/yr for BLOK. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 16.21%.

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и BLOK

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-44.39%

Correlation

The correlation between IBLC and BLOK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between IBLC and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и BLOK

Секторы
IBLC
BLOK

Финансовые услуги

66.6%
55.3%

Технологии

30.7%
31.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.2%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
BLOK
55.3%

Технологии

IBLC
30.7%
BLOK
31.8%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
BLOK
5.2%

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
BLOK

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
BLOK
6.7%

Сырьевые материалы

IBLC

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

BLOK

-

Энергетика

IBLC

-

BLOK

-

Здравоохранение

IBLC

-

BLOK

-

Промышленность

IBLC

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

IBLC

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAYIBLC с SMH
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

IBLC vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.81

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.30

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.87

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

1.90

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BLOK

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-73.33%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-35.64%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-35.64%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-10.16%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-26.08%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

16.23%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BLOK

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

10.59%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

28.55%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

38.29%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.49%

42.36%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

38.97%

+25.52%

Сравнение комиссий IBLC и BLOK

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BLOK

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBLC and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BLOK's -73.33%.

On 3-year performance, BLOK leads with 51.34% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 51.34% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.62% for BLOK.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.71% for BLOK.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор