Сравнение IBLC с BLOK
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. IBLC is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 30.76%/yr vs 39.04%/yr for BLOK. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 6.43%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
BLOK
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.20M | $11.36M | $18.18M | |
| $433.72K | $478.48K | $755.73K |
Сравнение доходности по годам IBLC и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 6.43% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -44.10% |
Correlation
The correlation between IBLC and BLOK is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between IBLC and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. BLOK — Ранг доходности на риск
IBLC
BLOK
Сравнение IBLC c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BLOK
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -73.33% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -35.64% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -35.64% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -17.72% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -25.85% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 17.36% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BLOK
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 13.36% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 30.70% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 40.06% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 42.52% | +21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 39.07% | +25.36% |
Сравнение комиссий IBLC и BLOK
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BLOK
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности BLOK в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.81% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBLC and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to BLOK (13.36%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BLOK's -73.33%.
On 3-year performance, BLOK leads with 39.04% vs 30.76% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 39.04% return vs 30.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.81% for BLOK.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.70% for BLOK.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор