Сравнение IBLC с BPAY
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. IBLC is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 30.76%/yr vs 10.93%/yr for BPAY. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью 2.19%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
BPAY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.01K | $84.05K | $57.02K | |
| $433.72K | $478.48K | $755.73K |
Сравнение доходности по годам IBLC и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -51.32% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 2.19% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
Correlation
The correlation between IBLC and BPAY is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IBLC and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. BPAY — Ранг доходности на риск
IBLC
BPAY
Сравнение IBLC c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.28 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.51 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BPAY
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -33.62% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -32.78% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -33.62% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -13.67% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -10.93% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 17.99% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BPAY
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 6.93% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 20.13% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 26.04% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 24.49% | +39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 24.49% | +39.94% |
Сравнение комиссий IBLC и BPAY
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BPAY
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности BPAY в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.63% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and BPAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to BPAY (6.93%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BPAY's -33.62%.
On 3-year performance, IBLC leads with 30.76% vs 10.93% for BPAY. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 30.76% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.85% for IBLC.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.70% for BPAY.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор