PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с BPAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. IBLC is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 48.31%/yr vs 8.49%/yr for BPAY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -12.44%.

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-51.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between IBLC and BPAY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between IBLC and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и BPAY

Секторы
IBLC
BPAY

Финансовые услуги

66.6%
53.0%

Технологии

30.7%
36.4%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
BPAY
53.0%

Технологии

IBLC
30.7%
BPAY
36.4%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
BPAY

-

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
BPAY

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
BPAY
6.0%

Сырьевые материалы

IBLC

-

BPAY

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

BPAY

-

Энергетика

IBLC

-

BPAY

-

Здравоохранение

IBLC

-

BPAY

-

Промышленность

IBLC

-

BPAY
4.6%

Недвижимость

IBLC

-

BPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с SMH
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC

Доходность на риск

IBLC vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.42

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.42

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.32

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-0.64

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.42

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.06

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BPAY

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-33.62%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-33.62%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-33.62%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-26.03%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-10.54%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

16.98%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BPAY

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

6.91%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

18.71%

+22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

26.01%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.49%

24.35%

+40.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

24.35%

+40.14%

Сравнение комиссий IBLC и BPAY

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BPAY

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности BPAY в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and BPAY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to BPAY (6.91%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 8.49% for BPAY. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 4.77% for IBLC.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.70% for BPAY.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор