PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с ARKB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

IBLC и ARKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и ARKB

2026 (YTD)20252024
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%30.53%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -22.11%.

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с BPAY
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF

Сравнение комиссий IBLC и ARKB

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

IBLC vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.45

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.37

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.35

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

-0.75

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.45

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между IBLC и ARKB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и ARKB

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и ARKB

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-49.30%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-49.30%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-45.76%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-14.16%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

23.23%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и ARKB

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

12.92%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

36.73%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

45.14%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

50.96%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

50.96%

+14.17%