Сравнение IBLC с ARKB
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 63.95% vs -39.74% for ARKB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -28.79%.
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -39.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 27.05% | 20.96% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -28.79% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between IBLC and ARKB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IBLC and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. ARKB — Ранг доходности на риск
IBLC
ARKB
Сравнение IBLC c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.77 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.30 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и ARKB
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -52.04% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -52.04% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -50.41% | +34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -16.87% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 30.54% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и ARKB
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 13.08% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 34.51% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 44.12% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.51% | 50.05% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.51% | 50.05% | +14.46% |
Сравнение комиссий IBLC и ARKB
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и ARKB
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and ARKB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (16.66%) compared to ARKB (13.08%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, IBLC leads with 63.95% vs -39.74% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 13.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 63.95% return vs -39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for ARKB.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.21% for ARKB.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор