PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

IBLC и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и FBTC

2026 (YTD)20252024
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%30.53%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKBIBLC с BPAY
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий IBLC и FBTC

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

IBLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.44

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.37

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.36

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

-0.75

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.44

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между IBLC и FBTC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и FBTC

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и FBTC

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-49.33%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-49.33%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-45.76%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-14.18%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

23.23%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и FBTC

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

12.91%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

36.78%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

45.27%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

51.16%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

51.16%

+13.97%