PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBLC с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBLC и FBTC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IBLC и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.95%
49.82%
IBLC
FBTC

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IBLC:

69.14%

FBTC:

57.39%

Макс. просадка

IBLC:

-62.54%

FBTC:

-27.42%

Текущая просадка

IBLC:

-16.87%

FBTC:

-13.04%

Доходность по периодам


IBLC

С начала года

30.69%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

17.95%

1 год

22.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

N/A

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

56.65%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBLC и FBTC

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.


IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
График комиссии IBLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBLC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33
Коэффициент Сортино IBLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.00
Коэффициент Омега IBLC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара IBLC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина IBLC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.10
IBLC
FBTC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и FBTC

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
1.45%1.79%0.84%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и FBTC

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки FBTC в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.87%
-13.04%
IBLC
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и FBTC

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.25%
15.97%
IBLC
FBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab