Сравнение IBLC с FBTC
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 15.61% vs -43.10% for FBTC. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $433.72K | $478.48K | $755.73K |
Сравнение доходности по годам IBLC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 20.96% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between IBLC and FBTC is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between IBLC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
IBLC
FBTC
Сравнение IBLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.81 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.23 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и FBTC
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -53.35% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -53.35% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -48.45% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -18.31% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 35.03% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и FBTC
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 8.24% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 32.97% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 44.28% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 49.36% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 49.36% | +15.07% |
Сравнение комиссий IBLC и FBTC
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и FBTC
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and FBTC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, IBLC leads with 15.61% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 15.61% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for FBTC.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.25% for FBTC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор