Сравнение IBLC с FBTC
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 73.27% vs -38.65% for FBTC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | 30.53% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between IBLC and FBTC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IBLC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
IBLC
FBTC
Сравнение IBLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.79 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.36 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.89 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и FBTC
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -49.33% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -49.33% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -48.00% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -16.01% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 28.41% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и FBTC
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 9.39% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | 34.38% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 43.61% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.49% | 50.13% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.49% | 50.13% | +14.36% |
Сравнение комиссий IBLC и FBTC
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и FBTC
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and FBTC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for FBTC.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.25% for FBTC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор