PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBLC с LEGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBLC и LEGR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IBLC и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.95%
10.23%
IBLC
LEGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBLC:

0.33

LEGR:

1.43

Коэф-т Сортино

IBLC:

1.00

LEGR:

2.01

Коэф-т Омега

IBLC:

1.11

LEGR:

1.25

Коэф-т Кальмара

IBLC:

0.59

LEGR:

2.64

Коэф-т Мартина

IBLC:

1.10

LEGR:

9.53

Индекс Язвы

IBLC:

20.45%

LEGR:

2.01%

Дневная вол-ть

IBLC:

69.14%

LEGR:

13.40%

Макс. просадка

IBLC:

-62.54%

LEGR:

-36.12%

Текущая просадка

IBLC:

-16.87%

LEGR:

-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 18.19%.


IBLC

С начала года

30.69%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

17.95%

1 год

22.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LEGR

С начала года

18.19%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

10.23%

1 год

19.11%

5 лет

10.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBLC и LEGR

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.


LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
График комиссии LEGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии IBLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBLC c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBLC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.331.43
Коэффициент Сортино IBLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.002.01
Коэффициент Омега IBLC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.25
Коэффициент Кальмара IBLC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.592.64
Коэффициент Мартина IBLC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.109.53
IBLC
LEGR

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
1.43
IBLC
LEGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и LEGR

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности LEGR в 2.36%


TTM202320222021202020192018
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
1.45%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
2.36%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и LEGR

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и LEGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.87%
-1.72%
IBLC
LEGR

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и LEGR

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.25%
3.00%
IBLC
LEGR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab