Сравнение SATO с FDIG
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 35.62%/yr for FDIG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности SATO и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 11.10%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -72.82% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 11.10% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -59.37% |
Correlation
The correlation between SATO and FDIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between SATO and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. FDIG — Ранг доходности на риск
SATO
FDIG
Сравнение SATO c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.59 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.12 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и FDIG
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -61.35% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -46.69% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -49.66% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -26.42% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -27.48% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 24.79% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и FDIG
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.53%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 16.02% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 36.89% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 50.44% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 60.89% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 60.89% | +2.28% |
Сравнение комиссий SATO и FDIG
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и FDIG
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FDIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.47% | 1.14% | 1.17% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SATO and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIG has higher volatility (16.02%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs FDIG's -61.35%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 35.62% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.47% for FDIG.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while FDIG is Blockchain. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор