PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIG с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с CRPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. FDIG is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 26.30%/yr vs 19.12%/yr for CRPT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -24.38%.

FDIG

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
17.42%
С начала года
9.33%
1 год
18.32%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.82%

CRPT

1 день
-2.18%
1 месяц
-8.76%
6 месяцев
-13.62%
С начала года
-24.38%
1 год
-46.72%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
$1.43M$1.21M$1.24M

FDIG

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
$1.11M$1.14M$1.82M

Сравнение доходности по годам FDIG и CRPT

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		9.33%19.92%18.41%166.00%-59.37%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-24.38%-9.54%75.29%193.86%-72.08%

Correlation

The correlation between FDIG and CRPT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between FDIG and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и CRPT

Секторы
FDIG
CRPT

Финансовые услуги

47.4%
62.2%

Технологии

34.1%
26.2%

Промышленность

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.3%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
47.4%
CRPT
62.2%

Технологии

FDIG
34.1%
CRPT
26.2%

Промышленность

FDIG
1.7%
CRPT

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
1.7%
CRPT
11.6%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.8%
CRPT
4.3%

Коммунальные услуги

FDIG
0.7%
CRPT

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

CRPT

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

CRPT

-

Энергетика

FDIG

-

CRPT

-

Здравоохранение

FDIG

-

CRPT

-

Недвижимость

FDIG

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с VGTFDIG с FCLD
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF

Доходность на риск

FDIG vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDIG c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.79

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.07

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.85

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.27

+1.97

FDIG vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и CRPT

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-88.34%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-55.40%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-56.62%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.59%

-56.11%

+28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-52.60%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.39%

36.68%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и CRPT

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 13.44%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

16.24%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.06%

46.52%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.89%

59.61%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.52%

72.34%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.52%

72.34%

-11.82%

Сравнение комиссий FDIG и CRPT

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и CRPT

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CRPT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		1.00%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.49%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and CRPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (16.24%) compared to FDIG (13.44%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, FDIG leads with 26.30% vs 19.12% for CRPT. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 13.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 26.30% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.00% for CRPT.

FDIG is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.85% for CRPT.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор