PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с CRPT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. FDIG is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 34.92%/yr vs 29.28%/yr for CRPT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -20.72%.

FDIG

1 день
-3.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
13.52%
6 месяцев
7.36%
1 год
31.51%
3 года*
34.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRPT

1 день
-7.61%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-25.76%
1 год
-45.41%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и CRPT

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		13.52%19.92%18.41%166.00%-59.37%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-20.72%-9.54%75.29%193.86%-72.08%

Correlation

The correlation between FDIG and CRPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between FDIG and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и CRPT

Секторы
FDIG
CRPT

Финансовые услуги

56.8%
70.1%

Технологии

39.0%
15.6%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
14.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.8%
CRPT
70.1%

Технологии

FDIG
39.0%
CRPT
15.6%

Коммунальные услуги

FDIG
1.6%
CRPT

-

Промышленность

FDIG
1.5%
CRPT

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.7%
CRPT
4.3%

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.4%
CRPT
14.3%

Сырьевые материалы

FDIG

-

CRPT

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

CRPT

-

Энергетика

FDIG

-

CRPT

-

Здравоохранение

FDIG

-

CRPT

-

Недвижимость

FDIG

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с VGTFDIG с FCLD
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BITO

Доходность на риск

FDIG vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.78

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.04

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.81

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-1.34

+2.61

FDIG vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и CRPT

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-88.34%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-56.46%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-56.46%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.82%

-53.99%

+29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-52.56%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

34.01%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и CRPT

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 16.04%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

19.08%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

46.99%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

58.59%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.91%

72.72%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.91%

72.72%

-11.81%

Сравнение комиссий FDIG и CRPT

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и CRPT

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CRPT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.95%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.44%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and CRPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.08%) compared to FDIG (16.04%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, FDIG leads with 34.92% vs 29.28% for CRPT. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 34.92% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDIG has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.95% for CRPT.

FDIG is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.85% for CRPT.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор