PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIG с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с CRPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. FDIG is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 19.26%/yr vs 14.81%/yr for CRPT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -22.19%.

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRPT

1 день
-5.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-35.79%
С начала года
-22.19%
1 год
-52.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и CRPT

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%19.92%18.41%166.00%-59.37%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-72.08%

Correlation

The correlation between FDIG and CRPT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between FDIG and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и CRPT

Секторы
FDIG
CRPT

Финансовые услуги

55.6%
62.0%

Технологии

38.2%
26.7%

Промышленность

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.2%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
55.6%
CRPT
62.0%

Технологии

FDIG
38.2%
CRPT
26.7%

Промышленность

FDIG
3.1%
CRPT

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
1.6%
CRPT
11.2%

Коммунальные услуги

FDIG
0.9%
CRPT

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.7%
CRPT
4.3%

Сырьевые материалы

FDIG

-

CRPT

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

CRPT

-

Энергетика

FDIG

-

CRPT

-

Здравоохранение

FDIG

-

CRPT

-

Недвижимость

FDIG

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с FCLDFDIG с VGT
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF

Доходность на риск

FDIG vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.90

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.35

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.93

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-1.45

+1.66

FDIG vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и CRPT

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-88.34%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-56.46%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-56.46%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-54.84%

+24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-52.57%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.61%

36.34%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и CRPT

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 10.32%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

15.01%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.70%

46.99%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

58.76%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

72.47%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

72.47%

-11.83%

Сравнение комиссий FDIG и CRPT

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и CRPT

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CRPT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and CRPT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (15.01%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, FDIG leads with 19.26% vs 14.81% for CRPT. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 19.26% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDIG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.97% for CRPT.

FDIG is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.85% for CRPT.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор