PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с CRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. FDIG is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 41.94%/yr vs 39.51%/yr for CRPT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -12.33%.

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и CRPT

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-56.18%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-70.69%

Correlation

The correlation between FDIG and CRPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between FDIG and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и CRPT

Секторы
FDIG
CRPT

Финансовые услуги

56.6%
75.0%

Технологии

39.5%
10.0%

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
5.0%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
19.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
CRPT
75.0%

Технологии

FDIG
39.5%
CRPT
10.0%

Промышленность

FDIG
1.7%
CRPT

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
CRPT
5.0%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
CRPT

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
CRPT
19.0%

Сырьевые материалы

FDIG

-

CRPT

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

CRPT

-

Энергетика

FDIG

-

CRPT

-

Здравоохранение

FDIG

-

CRPT

-

Недвижимость

FDIG

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с VGTFDIG с FCLD
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BITO

Доходность на риск

FDIG vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.59

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.62

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.60

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-1.06

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.59

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FDIG и CRPT

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-88.34%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-56.46%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-56.46%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-49.12%

+27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-52.64%

+26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

32.26%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и CRPT

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеют волатильность 12.64% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

13.14%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

45.70%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

57.39%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.78%

72.72%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.78%

72.72%

-11.94%

Сравнение комиссий FDIG и CRPT

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и CRPT

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CRPT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and CRPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to FDIG (12.64%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, FDIG leads with 41.94% vs 39.51% for CRPT. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 41.94% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.86% for CRPT.

FDIG is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.85% for CRPT.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор