Сравнение FDIG с BKCH
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. FDIG is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 41.94%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
FDIG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 41.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 18.75% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -56.18% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -75.12% |
Correlation
The correlation between FDIG and BKCH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between FDIG and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. BKCH — Ранг доходности на риск
FDIG
BKCH
Сравнение FDIG c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.86 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.03 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и BKCH
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -91.80% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -56.28% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | -57.99% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -34.59% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -62.10% | +35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 30.30% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и BKCH
Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 12.64%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 17.28% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.87% | 51.28% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 69.80% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.78% | 75.40% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 75.40% | -14.62% |
Сравнение комиссий FDIG и BKCH
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и BKCH
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FDIG and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to FDIG (12.64%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 41.94% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 41.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.03% for FDIG.
FDIG is categorized as Blockchain, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор