PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с FCLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.44%/yr vs 28.24%/yr for FCLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 34.57%.

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и FCLD

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-56.18%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-22.29%

Correlation

The correlation between FDIG and FCLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between FDIG and FCLD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIG и FCLD

Секторы
FDIG
FCLD

Финансовые услуги

56.6%

-

Технологии

39.5%
86.1%

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
3.7%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.9%

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
FCLD

-

Технологии

FDIG
39.5%
FCLD
86.1%

Промышленность

FDIG
1.7%
FCLD

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
FCLD
3.7%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
FCLD

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
FCLD
2.3%

Сырьевые материалы

FDIG

-

FCLD

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

FCLD

-

Энергетика

FDIG

-

FCLD

-

Здравоохранение

FDIG

-

FCLD

-

Недвижимость

FDIG

-

FCLD
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLODFCLD с SPY

Доходность на риск

FDIG vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.66

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.27

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.60

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

6.81

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGFCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDIG и FCLD

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-50.85%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-17.48%

-29.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-34.80%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-4.00%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-20.51%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.11%

6.64%

+17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и FCLD

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

10.45%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

22.07%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.60%

27.40%

+22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

30.50%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

30.50%

+30.31%

Сравнение комиссий FDIG и FCLD

И FDIG, и FCLD имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и FCLD

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and FCLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to FCLD (10.45%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.44% vs 28.24% for FCLD. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.44% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG and FCLD have the same expense ratio: 0.39% per year.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.02% for FCLD.

FDIG is categorized as Blockchain, while FCLD is Technology Equities. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор