Сравнение FDIG с BTC-USD
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) is Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, FDIG returned 19.26%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
FDIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -6.24%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам FDIG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 5.72% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -59.37% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -60.05% |
Correlation
The correlation between FDIG and BTC-USD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FDIG and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FDIG
BTC-USD
Сравнение FDIG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.87 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.40 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIG и BTC-USD
Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -85.30% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -53.08% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | -53.08% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.98% | -48.82% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -42.58% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 29.30% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и BTC-USD
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 9.78% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 34.90% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.42% | 35.73% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 43.96% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 56.33% | +4.31% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (10.32%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs BTC-USD's -85.30%.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор