Сравнение FDIG с BTC-USD
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) is Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, FDIG returned 26.30%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
FDIG
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.82%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $1.11M | $1.14M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам FDIG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 9.33% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -59.37% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -60.05% |
Correlation
The correlation between FDIG and BTC-USD is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FDIG and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FDIG
BTC-USD
Сравнение FDIG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.82 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.25 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIG и BTC-USD
Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -85.30% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -53.08% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | -53.08% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -48.23% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -42.76% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 25.21% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и BTC-USD
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 8.48% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 33.28% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.89% | 35.86% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.52% | 43.60% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.52% | 56.22% | +4.30% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (13.44%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs BTC-USD's -85.30%.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор