PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIG с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIG и BTC-USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FDIG и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.16%
43.58%
FDIG
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIG:

0.85

BTC-USD:

1.49

Коэф-т Сортино

FDIG:

1.61

BTC-USD:

2.22

Коэф-т Омега

FDIG:

1.18

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Кальмара

FDIG:

1.51

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Мартина

FDIG:

2.98

BTC-USD:

6.55

Индекс Язвы

FDIG:

19.30%

BTC-USD:

11.59%

Дневная вол-ть

FDIG:

67.44%

BTC-USD:

44.34%

Макс. просадка

FDIG:

-58.32%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

FDIG:

-11.62%

BTC-USD:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 36.81%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 128.74%.


FDIG

С начала года

36.81%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

33.16%

1 год

72.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

128.74%

1 месяц

20.13%

6 месяцев

43.58%

1 год

134.40%

5 лет (среднегодовая)

67.91%

10 лет (среднегодовая)

75.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.021.49
Коэффициент Сортино FDIG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.782.22
Коэффициент Омега FDIG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.22
Коэффициент Кальмара FDIG, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.791.31
Коэффициент Мартина FDIG, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.096.55
FDIG
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
1.49
FDIG
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок FDIG и BTC-USD

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.62%
-4.50%
FDIG
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и BTC-USD

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 24.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.57%
16.10%
FDIG
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab