Сравнение FDIG с BTC-USD
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) is Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, FDIG returned 36.59%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
FDIG
- 1 день
- -9.21%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам FDIG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 7.81% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -56.18% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -59.16% |
Correlation
The correlation between FDIG and BTC-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FDIG and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FDIG
BTC-USD
Сравнение FDIG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.78 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.39 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.93 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и BTC-USD
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -85.30% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -50.87% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | -50.87% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.59% | -50.87% | +22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -42.29% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 34.02% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и BTC-USD
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 10.54% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 34.26% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.29% | 35.65% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 44.98% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 56.70% | +4.23% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and BTC-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (14.66%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs BTC-USD's -85.30%.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор