Сравнение SATO с EZBC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -26.56% vs -46.31% for EZBC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 59.59% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between SATO and EZBC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between SATO and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SATO
EZBC
Сравнение SATO c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.87 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.40 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и EZBC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -53.35% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -53.35% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -48.92% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -17.75% | -32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 33.13% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и EZBC
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.76% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 34.80% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 44.30% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 49.84% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 49.84% | +13.12% |
Сравнение комиссий SATO и EZBC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и EZBC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and EZBC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, SATO leads with -26.56% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a -26.56% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for EZBC.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for EZBC.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор