PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

SATO и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SATO и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и EZBC

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%67.93%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий SATO и EZBC

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

SATO vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.44

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.37

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.35

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

-0.75

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.36

-0.46

Корреляция

Корреляция между SATO и EZBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и EZBC

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и EZBC

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-49.37%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-49.37%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-45.77%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-14.18%

-37.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

23.25%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и EZBC

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

13.02%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

36.81%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

45.37%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

51.08%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

51.08%

+12.80%