Сравнение SATO с EZBC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs -45.24% for EZBC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 59.59% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between SATO and EZBC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SATO and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SATO
EZBC
Сравнение SATO c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.86 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.46 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и EZBC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -52.94% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -52.94% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -52.94% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -17.01% | -33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 30.92% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и EZBC
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 13.26% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 34.57% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 44.32% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 50.14% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 50.14% | +13.03% |
Сравнение комиссий SATO и EZBC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и EZBC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and EZBC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, SATO leads with -3.99% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a -3.99% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for EZBC.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for EZBC.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор