PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с EZBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned 6.71% vs -39.64% for EZBC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности SATO и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и EZBC

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%67.93%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between SATO and EZBC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between SATO and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

SATO vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.91

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.27

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.80

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.39

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.91

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.27

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SATO и EZBC

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-49.50%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-49.50%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-49.50%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-16.07%

-34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

28.59%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и EZBC

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

9.09%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

33.90%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

43.71%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

50.05%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

50.05%

+13.20%

Сравнение комиссий SATO и EZBC

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и EZBC

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and EZBC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs EZBC's -49.50%.

On 1-year performance, SATO leads with 6.71% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SATO has performed better with a 6.71% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for EZBC.

SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for EZBC.

SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор