PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Bitcoin (BTC-USD).

EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.55%
102.07%
EZBC
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.74

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.37

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

EZBC:

1.16

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

EZBC:

1.43

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

EZBC:

3.17

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

EZBC:

12.73%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.48%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

EZBC:

-12.37%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.

EZBC

С начала года

0.18%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

36.86%

1 год

46.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EZBC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZBC: 2.02
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино EZBC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZBC: 2.65
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега EZBC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EZBC: 1.31
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара EZBC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZBC: 1.85
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина EZBC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZBC: 9.02
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
2.02
EZBC
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BTC-USD

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-11.73%
EZBC
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BTC-USD

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 16.57% и 16.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.57%
16.27%
EZBC
BTC-USD