PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с HODL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

EZBC и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или HODL.

Корреляция

Корреляция между EZBC и HODL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

1.27

HODL:

1.28

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.95

HODL:

1.97

Коэф-т Омега

EZBC:

1.23

HODL:

1.23

Коэф-т Кальмара

EZBC:

2.48

HODL:

2.50

Коэф-т Мартина

EZBC:

5.48

HODL:

5.48

Индекс Язвы

EZBC:

12.78%

HODL:

12.81%

Дневная вол-ть

EZBC:

53.72%

HODL:

53.39%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

HODL:

-28.07%

Текущая просадка

EZBC:

-3.31%

HODL:

-3.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность 10.54%, а HODL немного выше – 10.60%.

EZBC

С начала года

10.54%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

14.92%

1 год

67.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HODL

С начала года

10.60%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

15.19%

1 год

67.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZBC и HODL

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL
VanEck Bitcoin Trust
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и HODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HODL равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и HODL

Ни EZBC, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EZBC и HODL

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке HODL в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и HODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и HODL

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 9.40% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...