PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с HODL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

EZBC и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или HODL.

Корреляция

Корреляция между EZBC и HODL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EZBC и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.55%
100.23%
EZBC
HODL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.74

HODL:

0.75

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.37

HODL:

1.38

Коэф-т Омега

EZBC:

1.16

HODL:

1.16

Коэф-т Кальмара

EZBC:

1.43

HODL:

1.45

Коэф-т Мартина

EZBC:

3.17

HODL:

3.18

Индекс Язвы

EZBC:

12.73%

HODL:

12.78%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.48%

HODL:

54.16%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

HODL:

-28.07%

Текущая просадка

EZBC:

-12.37%

HODL:

-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью 0.24%.

EZBC

С начала года

0.18%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

36.86%

1 год

46.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HODL

С начала года

0.24%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

37.11%

1 год

46.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZBC и HODL

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL
VanEck Bitcoin Trust
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HODL: 0.25%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
График комиссии EZBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и HODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EZBC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZBC: 0.74
HODL: 0.75
Коэффициент Сортино EZBC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZBC: 1.37
HODL: 1.38
Коэффициент Омега EZBC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EZBC: 1.16
HODL: 1.16
Коэффициент Кальмара EZBC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZBC: 1.43
HODL: 1.45
Коэффициент Мартина EZBC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZBC: 3.17
HODL: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HODL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.74
0.75
EZBC
HODL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и HODL

Ни EZBC, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EZBC и HODL

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке HODL в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и HODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-12.23%
EZBC
HODL

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и HODL

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 16.67% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
16.30%
EZBC
HODL