Сравнение EZBC с BTCW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EZBC с BTCW

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).

EZBC и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BTCW.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BTCW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EZBC

BTCW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.36

BTCW:

0.36

Коэф-т Сортино

EZBC:

0.91

BTCW:

0.91

Коэф-т Омега

EZBC:

1.10

BTCW:

1.10

Коэф-т Кальмара

EZBC:

0.71

BTCW:

0.71

Коэф-т Мартина

EZBC:

1.57

BTCW:

1.55

Индекс Язвы

EZBC:

12.47%

BTCW:

12.54%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.16%

BTCW:

54.33%

Макс. просадка

EZBC:

-27.49%

BTCW:

-27.46%

Текущая просадка

EZBC:

-20.45%

BTCW:

-20.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -9.05%, а BTCW немного выше – -8.72%.

EZBC

С начала года

-9.05%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

37.65%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCW

С начала года

-8.72%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

37.40%

1 год

21.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EZBC и BTCW

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.

BTCW

Wisdom Tree Bitcoin Fund

BTCW: 0.30%

EZBC

Franklin Bitcoin ETF

EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BTCW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BTCW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EZBC: 0.36

BTCW: 0.36

Коэффициент Сортино

EZBC: 0.91

BTCW: 0.91

Коэффициент Омега

EZBC: 1.10

BTCW: 1.10

Коэффициент Кальмара

EZBC: 0.71

BTCW: 0.71

Коэффициент Мартина

EZBC: 1.57

BTCW: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCW равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EZBC

BTCW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BTCW

Ни EZBC, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BTCW

Максимальная просадка EZBC за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTCW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EZBC

BTCW

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BTCW

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 16.72% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EZBC

BTCW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EZBC с BTCW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BTCW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EZBC и BTCW

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BTCW

EZBC

BTCW

Сравнение EZBC c BTCW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BTCW

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BTCW

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BTCW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество