Сравнение EZBC с IBIT
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from Franklin Templeton and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -38.68% vs -38.74% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -25.36%, а IBIT немного ниже – -25.48%.
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between EZBC and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EZBC
IBIT
Сравнение EZBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.36 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и IBIT
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -49.36% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -49.36% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.04% | -48.10% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -16.02% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 28.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и IBIT
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.43% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.50% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.44% | 34.44% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 43.73% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 50.19% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 50.19% | -0.13% |
Сравнение комиссий EZBC и IBIT
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и IBIT
Ни EZBC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.37% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, EZBC leads with -38.68% vs -38.74% for IBIT. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -38.68% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EZBC and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.25% for IBIT.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор