Сравнение EZBC с IBIT
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from Franklin Templeton and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -43.07% vs -43.08% for IBIT. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -25.97%, а IBIT немного ниже – -26.00%.
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.02M | $3.97M | $6.71M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам EZBC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 87.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EZBC and IBIT is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EZBC
IBIT
Сравнение EZBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и IBIT
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -53.30% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -53.30% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -48.46% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -18.39% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 35.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и IBIT
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 8.14% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 33.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 44.38% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 49.50% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 49.50% | -0.08% |
Сравнение комиссий EZBC и IBIT
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и IBIT
Ни EZBC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -43.08% for IBIT. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EZBC and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор