Сравнение EZBC с FBTC
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -43.07% vs -43.10% for FBTC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -25.97%, а FBTC немного ниже – -25.99%.
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.02M | $3.97M | $6.71M | |
| $188.68M | $190.65M | $235.91M |
Сравнение доходности по годам EZBC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 87.83% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between EZBC and FBTC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
EZBC
FBTC
Сравнение EZBC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FBTC
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -53.35% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -53.35% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -48.45% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -18.31% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 35.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FBTC
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 8.14% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 32.97% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 44.28% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 49.36% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 49.36% | +0.06% |
Сравнение комиссий EZBC и FBTC
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FBTC
Ни EZBC, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -43.10% for FBTC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
EZBC and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.25% for FBTC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор