Сравнение SATO с ETHD
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, SATO returned 6.71% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности SATO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | 2.26% | 42.70% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between SATO and ETHD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between SATO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
SATO
ETHD
Сравнение SATO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.49 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.62 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и ETHD
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -95.59% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -83.63% | +30.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -86.85% | +49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -66.06% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 66.08% | -36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и ETHD
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 18.57% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 90.60% | -52.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 136.04% | -84.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 142.06% | -78.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 142.06% | -78.81% |
Сравнение комиссий SATO и ETHD
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и ETHD
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and ETHD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, SATO leads with 6.71% vs -40.70% for ETHD. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a 6.71% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 7.66% for SATO.
They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.01% for ETHD.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор