PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с CEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с CEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI).

SATO и CEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и CEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и CEPI

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%-12.26%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		-4.94%10.75%-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью -4.94%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEPI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-13.41%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с JEPICEPI с YBTCCEPI с JEPQ

Сравнение комиссий SATO и CEPI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.

CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. CEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c CEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOCEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.53

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.94

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.86

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

2.10

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. CEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOCEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.10

+0.01

Корреляция

Корреляция между SATO и CEPI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и CEPI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности CEPI в 54.90%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		54.90%50.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и CEPI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOCEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-29.48%

-58.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-22.47%

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-18.43%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-9.13%

-42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

9.20%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и CEPI

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOCEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

10.89%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

23.15%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

31.02%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

32.62%

+31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

32.62%

+31.26%