Сравнение SATO с BFJL
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SATO returned -26.56% vs -15.77% for BFJL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | -0.86% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between SATO and BFJL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SATO and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BFJL — Ранг доходности на риск
SATO
BFJL
Сравнение SATO c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.74 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.03 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BFJL
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -21.27% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -21.27% | -32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -18.46% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -12.67% | -38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 15.27% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BFJL
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 2.86% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 6.80% | +31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 13.16% | +38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 13.27% | +49.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 13.27% | +49.69% |
Сравнение комиссий SATO и BFJL
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BFJL
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BFJL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -26.56% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.41% for BFJL.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.90% for BFJL.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор