Сравнение BFJL с PMAP
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BFJL is passively managed, while PMAP is actively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 6.68% for PMAP. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 4.09%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
PMAP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $2.56K | $1.25K | $2.99K |
Сравнение доходности по годам BFJL и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 4.09% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BFJL and PMAP is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. PMAP — Ранг доходности на риск
BFJL
PMAP
Сравнение BFJL c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.58 | -1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 19.25 | -19.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 90.55 | -91.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и PMAP
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -1.75% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -0.35% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -0.04% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -0.08% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 0.07% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и PMAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.35% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 0.94% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 1.18% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 2.23% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 2.23% | +10.89% |
Сравнение комиссий BFJL и PMAP
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и PMAP
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and PMAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (3.39%) compared to PMAP (0.35%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PMAP leads with 6.68% vs -13.79% for BFJL. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.68% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор