PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFJL с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFJL с PMAP

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BFJL returned -14.57% vs 6.67% for PMAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.

Доходность

Сравнение доходности BFJL и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.

BFJL

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-4.08%
1 год
-14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.48%
С начала года
3.71%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и PMAP

2026 (YTD)2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.08%-7.43%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.71%3.02%

Correlation

The correlation between BFJL and PMAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DFIIBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMOCBFJL с SOLCBFJL с EAPR
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с PQOCPMAP с APXMPMAP с PMFBPMAP с CPSLPMAP с CPSUPMAP с MAYM

Доходность на риск

BFJL vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFJLPMAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
5.83

-6.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
11.64

-13.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.66

-1.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

19.21

-19.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

94.83

-95.79

BFJL vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа PMAP равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и PMAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и PMAP

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFJLPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-1.75%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-0.35%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.13%

-0.02%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-0.08%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

0.07%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и PMAP

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFJLPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.27%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

0.91%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

1.15%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

2.26%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

2.26%

+11.03%

Сравнение комиссий BFJL и PMAP

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и PMAP

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.40%1.35%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFJL and PMAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFJL has higher volatility (2.80%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs PMAP's -1.75%.

On 1-year performance, PMAP leads with 6.67% vs -14.57% for BFJL. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.67% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for PMAP.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for PMAP.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор