Сравнение BFJL с BTCC
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BFJL is passively managed, while BTCC is actively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs -34.91% for BTCC. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -18.89%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
BTCC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.89%
- 1 год
- -34.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $232.66K | $239.99K | $255.26K |
Сравнение доходности по годам BFJL и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -18.89% | -18.22% |
Correlation
The correlation between BFJL and BTCC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BFJL and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BTCC — Ранг доходности на риск
BFJL
BTCC
Сравнение BFJL c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.79 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.23 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BTCC
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -44.40% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -44.40% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -37.96% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -18.70% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 28.32% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BTCC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.98% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 26.70% | -21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 34.29% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 31.22% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 31.22% | -18.10% |
Сравнение комиссий BFJL и BTCC
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BTCC
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BTCC в 89.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 89.38% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and BTCC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (4.98%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, BFJL leads with -13.79% vs -34.91% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -13.79% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BTCC has the higher dividend yield at 89.38%, compared with 1.40% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BTCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.66% for BTCC.
BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор