PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с BTCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и BTCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -18.89%.


BFJL

1 день
0.38%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-4.00%
1 год
-13.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-10.21%

BTCC

1 день
0.78%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-18.89%
1 год
-34.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.79K$7.86K$4.98K
$232.66K$239.99K$255.26K

Сравнение доходности по годам BFJL и BTCC


Correlation

The correlation between BFJL and BTCC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.82

The correlation between BFJL and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

Доходность на риск

BFJL vs. BTCC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина

BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BFJL c BTCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJLBTCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.79

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.23

+0.36

BFJL vs. BTCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и BTCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и BTCC

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BTCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLBTCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-44.40%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-44.40%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-37.96%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-18.70%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

28.32%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и BTCC

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLBTCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.98%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

26.70%

-21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

34.29%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

31.22%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

31.22%

-18.10%

Сравнение комиссий BFJL и BTCC

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и BTCC

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BTCC в 89.38%


Часто задаваемые вопросы


BFJL and BTCC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCC has higher volatility (4.98%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BTCC's -44.40%.

On 1-year performance, BFJL leads with -13.79% vs -34.91% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -13.79% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BTCC has the higher dividend yield at 89.38%, compared with 1.40% for BFJL.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while BTCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.66% for BTCC.

BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и BTCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор