Сравнение BFJL с DFII
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Over the past year, BFJL returned -14.57% vs -42.93% for DFII. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -25.52%.
BFJL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -32.38%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.08% | -7.43% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -25.52% | -18.11% |
Correlation
The correlation between BFJL and DFII is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BFJL and DFII has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. DFII — Ранг доходности на риск
BFJL
DFII
Сравнение BFJL c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | DFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.84 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.37 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и DFII
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки DFII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -51.04% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -51.04% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -46.48% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -21.50% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.23% | 31.47% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и DFII
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.80%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 10.56% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 33.71% | -26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 42.17% | -28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 40.88% | -27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 40.88% | -27.59% |
Сравнение комиссий BFJL и DFII
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и DFII
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFII в 26.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 26.98% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and DFII have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (10.56%) compared to BFJL (2.80%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs DFII's -51.04%.
On 1-year performance, BFJL leads with -14.57% vs -42.93% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -14.57% return vs -42.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
DFII has the higher dividend yield at 26.98%, compared with 1.40% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for DFII.
DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор