Сравнение BFJL с DFII
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -28.19%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | -18.11% |
Correlation
The correlation between BFJL and DFII is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. DFII — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFII
Сравнение BFJL c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | DFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и DFII
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки DFII в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -50.13% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -48.40% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -20.16% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и DFII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 41.94% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 41.20% | -27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 41.20% | -27.83% |
Сравнение комиссий BFJL и DFII
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и DFII
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DFII в 29.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and DFII have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for DFII.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор