PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с DFII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и DFII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -24.78%.


BFJL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-10.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и DFII


Correlation

The correlation between BFJL and DFII is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Доходность на риск

BFJL vs. DFII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c DFII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFJL vs. DFII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFJLDFIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.14

-0.44

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BFJL и DFII

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки DFII в -48.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и DFII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLDFIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-48.07%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-45.95%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-19.01%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и DFII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLDFIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

41.33%

-27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

41.08%

-27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

41.08%

-27.32%

Сравнение комиссий BFJL и DFII

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFII в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и DFII

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DFII в 27.87%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, BFJL and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 1.46% for BFJL.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for DFII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и DFII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор