Сравнение SATO с AETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH).
SATO и AETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SATO и AETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 85.49% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -5.52% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -5.52%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и AETH
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Доходность на риск
SATO vs. AETH — Ранг доходности на риск
SATO
AETH
Сравнение SATO c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SATO и AETH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и AETH
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности AETH в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.55% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и AETH
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и AETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -47.78% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -41.40% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -41.19% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -23.51% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 25.81% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и AETH
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 18.61% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 28.66% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 51.00% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 56.15% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 56.15% | +7.73% |