Сравнение SATO с AETH
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, SATO returned 6.71% vs -16.19% for AETH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности SATO и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -9.77%.
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | 2.26% | 55.25% | 85.49% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
Correlation
The correlation between SATO and AETH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between SATO and AETH shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. AETH — Ранг доходности на риск
SATO
AETH
Сравнение SATO c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и AETH
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -47.78% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -43.98% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -43.84% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -24.68% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 30.99% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и AETH
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 4.02% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 27.18% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 44.88% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 54.64% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 54.64% | +8.61% |
Сравнение комиссий SATO и AETH
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и AETH
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and AETH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.14%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, SATO leads with 6.71% vs -16.19% for AETH. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a 6.71% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Invesco and Bitwise. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.90% for AETH.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор