Сравнение SATL с LITE
SATL (Satellogic V Inc) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SATL returned -4.25%/yr vs 62.83%/yr for LITE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 319.25%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 154.48%.
SATL
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 319.25%
- 6 месяцев
- 386.96%
- 1 год
- 115.38%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 154.48%
- 6 месяцев
- 209.59%
- 1 год
- 1,107.98%
- 3 года*
- 160.60%
- 5 лет*
- 62.83%
- 10 лет*
- 43.96%
Сравнение доходности по годам SATL и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 319.25% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 154.48% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 15.05% |
Correlation
The correlation between SATL and LITE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SATL:
$1.10B
LITE:
$90.24B
SATL:
-$0.71
LITE:
$5.26
SATL:
48.86
LITE:
31.50
SATL:
$20.43M
LITE:
$2.49B
SATL:
$7.65M
LITE:
$938.50M
SATL:
-$22.81M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. LITE — Ранг доходности на риск
SATL
LITE
Сравнение SATL c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATL | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.77 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 39.02 | -37.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 152.77 | -149.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATL | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 13.13 | -12.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.06 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.76 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SATL и LITE
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -66.89% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -28.70% | -40.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -50.63% | -22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -66.48% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.42% | -10.93% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.29% | -23.17% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 7.32% | +23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и LITE
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 36.78% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 30.62%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.78% | 30.62% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.48% | 68.91% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 85.30% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.93% | 59.65% | +46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.02% | 56.46% | +47.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и LITE
Ни SATL, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and LITE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (36.78%) compared to LITE (30.62%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (13.13 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор