Сравнение SATL с LITE
SATL (Satellogic V Inc) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs 54.48%/yr for LITE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SATL показывает доходность 90.91%, а LITE немного выше – 91.60%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- 105.74%
- С начала года
- 91.60%
- 1 год
- 608.85%
- 3 года*
- 137.99%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 38.71%
Сравнение доходности по годам SATL и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 91.60% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 23.36% |
Correlation
The correlation between SATL and LITE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
LITE:
$54.94B
SATL:
-$0.67
LITE:
$5.03
SATL:
23.66
LITE:
24.81
SATL:
$20.43M
LITE:
$2.49B
SATL:
$7.65M
LITE:
$938.50M
SATL:
-$22.81M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. LITE — Ранг доходности на риск
SATL
LITE
Сравнение SATL c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.54 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 18.27 | -18.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 58.22 | -58.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и LITE
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -66.89% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -33.63% | -35.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -50.63% | -22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -66.48% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -32.94% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -23.57% | -38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 10.53% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и LITE
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 25.37%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 25.37% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 69.00% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 89.90% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 61.04% | +46.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 57.05% | +47.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и LITE
Ни SATL, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and LITE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to LITE (25.37%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор