Сравнение LITE с GLW
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, GLW in Electronic Components. Over the past 10 years, LITE returned 42.35%/yr vs 28.96%/yr for GLW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LITE показывает доходность 124.62%, а GLW немного ниже – 122.40%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции GLW по среднегодовой доходности: 42.35% против 28.96% соответственно.
LITE
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- 124.62%
- 6 месяцев
- 113.71%
- 1 год
- 828.58%
- 3 года*
- 146.48%
- 5 лет*
- 58.42%
- 10 лет*
- 42.35%
GLW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 122.40%
- 6 месяцев
- 117.97%
- 1 год
- 278.75%
- 3 года*
- 83.15%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 28.96%
Сравнение доходности по годам LITE и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 124.62% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
GLW Corning Incorporated | 122.40% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between LITE and GLW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between LITE and GLW shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LITE:
$79.65B
GLW:
$167.44B
LITE:
$5.26
GLW:
$2.10
LITE:
157.29
GLW:
92.45
LITE:
27.81
GLW:
10.25
LITE:
26.79
GLW:
14.18
LITE:
$2.49B
GLW:
$16.32B
LITE:
$938.50M
GLW:
$5.93B
LITE:
$470.10M
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. GLW — Ранг доходности на риск
LITE
GLW
Сравнение LITE c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.60 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.16 | 12.20 | +16.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.39 | 37.84 | +63.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и GLW
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -99.02% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -23.01% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -27.57% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -34.52% | -31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -48.80% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -7.51% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -50.48% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 7.41% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и GLW
Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Corning Incorporated (GLW) имеют волатильность 27.33% и 27.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.33% | 27.45% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.19% | 52.46% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.42% | 58.70% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.27% | 36.54% | +23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.76% | 34.27% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и GLW
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.58% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и GLW
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and GLW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (27.45%) compared to LITE (27.33%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs GLW's -99.02%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (9.57 vs 4.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор