Сравнение LITE с GLW
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, GLW in Electronic Components. Over the past 10 years, LITE returned 38.71%/yr vs 24.49%/yr for GLW. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LITE и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 124.17%, что значительно выше, чем у GLW с доходностью 79.57%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции GLW по среднегодовой доходности: 38.71% против 24.49% соответственно.
LITE
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 77.48%
- С начала года
- 124.17%
- 1 год
- 663.99%
- 3 года*
- 150.76%
- 5 лет*
- 59.02%
- 10 лет*
- 38.71%
- Всё время*
- 37.81%
GLW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -19.56%
- 6 месяцев
- 43.34%
- С начала года
- 79.57%
- 1 год
- 150.77%
- 3 года*
- 71.84%
- 5 лет*
- 34.23%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.46B | $2.09B | $2.84B | |
| $3.56B | $3.31B | $4.61B |
Сравнение доходности по годам LITE и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 124.17% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
GLW Corning Incorporated | 79.57% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between LITE and GLW is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between LITE and GLW shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LITE:
$64.28B
GLW:
$134.98B
LITE:
$5.03
GLW:
$2.20
LITE:
164.23
GLW:
71.26
LITE:
29.03
GLW:
7.98
LITE:
26.73
GLW:
10.90
LITE:
$2.49B
GLW:
$16.96B
LITE:
$938.50M
GLW:
$6.16B
LITE:
$470.10M
GLW:
$3.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. GLW — Ранг доходности на риск
LITE
GLW
Сравнение LITE c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.66 | 2.95 | +12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.29 | 11.03 | +42.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и GLW
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -99.02% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.80% | -51.48% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -51.48% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -51.48% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -51.48% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -38.71% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -50.42% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 13.73% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и GLW
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 32.51% по сравнению с Corning Incorporated (GLW) с волатильностью 26.20%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.51% | 26.20% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.16% | 62.01% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.66% | 68.42% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 40.06% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.58% | 36.14% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и GLW
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.71% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и GLW
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 698.00M при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and GLW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (32.51%) compared to GLW (26.20%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs GLW's -99.02%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.16 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор