Сравнение SARK с YXI
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). SARK is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs -9.98%/yr for YXI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SARK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности SARK и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам SARK и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 6.10% |
Correlation
The correlation between SARK and YXI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. YXI — Ранг доходности на риск
SARK
YXI
Сравнение SARK c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.75 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.50 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и YXI
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -81.15% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -11.39% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -53.12% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -77.36% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -54.45% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 5.69% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и YXI
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.55% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 15.50% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 20.63% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 31.48% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 27.43% | +28.46% |
Сравнение комиссий SARK и YXI
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и YXI
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and YXI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -9.98% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -9.98% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.57% for YXI.
SARK is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор