PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 16.72%.


SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%

WUGI

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.79%
6 месяцев
24.71%
С начала года
16.72%
1 год
24.09%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.45%
10 лет*
Всё время*
25.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.06M$4.59M$6.10M
$89.54K$79.38K$183.04K

Сравнение доходности по годам SARK и WUGI


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
WUGI
AXS Esoterica NextG Economy ETF
16.72%22.66%47.14%61.30%-49.55%-7.52%

Correlation

The correlation between SARK and WUGI is -0.70, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.74

The correlation between SARK and WUGI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

AXS Esoterica NextG Economy ETF

Доходность на риск

SARK vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина

WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SARK c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.05

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

3.51

-4.57

SARK vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и WUGI

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и WUGI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-56.41%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-23.11%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-27.49%

-46.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-12.20%

-67.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-16.44%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

6.89%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и WUGI

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

14.72%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

28.31%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

31.49%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

32.09%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

31.70%

+24.04%

Сравнение комиссий SARK и WUGI

И SARK, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и WUGI

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности WUGI в 19.56%


ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%
WUGI
AXS Esoterica NextG Economy ETF
19.56%22.83%4.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and WUGI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.72%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs WUGI's -56.41%.

On 3-year performance, WUGI leads with 30.80% vs -28.35% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WUGI has performed better with a 30.80% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK and WUGI have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 19.56%, compared with 3.02% for SARK.

SARK is categorized as Inverse Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор