Сравнение SARK с WUGI
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and WUGI (AXS Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs 30.80%/yr for WUGI. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SARK и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 16.72%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
WUGI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- 24.71%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $89.54K | $79.38K | $183.04K |
Сравнение доходности по годам SARK и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 16.72% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | -7.52% |
Correlation
The correlation between SARK and WUGI is -0.70, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.74 |
The correlation between SARK and WUGI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. WUGI — Ранг доходности на риск
SARK
WUGI
Сравнение SARK c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | WUGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.05 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.51 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и WUGI
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -56.41% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -23.11% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -27.49% | -46.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -12.20% | -67.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -16.44% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 6.89% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и WUGI
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 14.72% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 28.31% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 31.49% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 32.09% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 31.70% | +24.04% |
Сравнение комиссий SARK и WUGI
И SARK, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и WUGI
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности WUGI в 19.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 19.56% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and WUGI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (14.72%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs WUGI's -56.41%.
On 3-year performance, WUGI leads with 30.80% vs -28.35% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WUGI has performed better with a 30.80% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK and WUGI have the same expense ratio: 0.75% per year.
WUGI has the higher dividend yield at 19.56%, compared with 3.02% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор