PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs -43.02%/yr for SPXS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SARK и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и SPXS

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-9.16%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-7.93%

Correlation

The correlation between SARK and SPXS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between SARK and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

SARK vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.40

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-2.35

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.75

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.98

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.64

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.84

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SARK и SPXS

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-100.00%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.75%

-50.77%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-84.13%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.95%

-100.00%

+20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.49%

-96.30%

+49.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.56%

30.20%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SPXS

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.36%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

26.83%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

35.52%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.23%

50.38%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.23%

53.53%

+2.70%

Сравнение комиссий SARK и SPXS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SPXS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SARK and SPXS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (9.19%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -43.02% for SPXS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.10% for SARK.

They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.08% for SPXS.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор