Сравнение SARK с SPXS
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам SARK и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -7.04% |
Correlation
The correlation between SARK and SPXS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SARK and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SARK
SPXS
Сравнение SARK c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.94 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.62 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPXS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -100.00% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -43.64% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -84.13% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -100.00% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -96.31% | +49.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 25.40% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPXS
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 8.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 10.70% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 30.07% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 37.65% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 50.74% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 53.50% | +2.39% |
Сравнение комиссий SARK и SPXS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPXS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SPXS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -39.52% for SPXS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.08% for SPXS.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор