Сравнение SARK с SPXS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SARK и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SARK и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и SPXS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	7.77%	-25.93%	-36.90%	-46.32%	83.35%	20.78%
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	12.37%	-41.53%	-42.84%	-45.97%	36.14%	-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.37%.

SARK

1 день: -0.43%

1 месяц: 3.92%

С начала года: 7.77%

6 месяцев: 20.68%

1 год: -30.95%

3 года*: -28.74%

5 лет*: —

10 лет*: —

SPXS

1 день: -0.15%

1 месяц: 10.29%

С начала года: 12.37%

6 месяцев: 6.88%

1 год: -41.12%

3 года*: -36.59%

5 лет*: -31.64%

10 лет*: -40.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Tradr Short Innovation Daily ETF

Название символа

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SARK:

SARK с ARKK SARK с WEBS SARK с HIBS SARK с VIXY SARK с HOOD SARK с SH SARK с PGR

Часто сравнивают с SPXS:

SPXS с SPXU SPXS с SPXL SPXS с CSPX.L SPXS с SPXP.L SPXS с SQQQ SPXS с SPY SPXS с UVXY

Сравнение комиссий SARK и SPXS

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

SARK

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

SARK vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPXS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SARK	SPXS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.68	-0.76	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.82	-0.93	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	0.87	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.58	-0.65	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.72	-0.75	+0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SARK	SPXS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	-0.76	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.63	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	-0.81	+0.62

Корреляция

Корреляция между SARK и SPXS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SPXS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SPXS в 3.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	2.61%	2.82%	15.49%	12.57%	25.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	3.26%	4.93%	6.18%	5.66%	0.00%	0.00%	0.51%	1.74%	0.58%

Просадки

Сравнение просадок SARK и SPXS

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

	SARK	SPXS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.07%	-100.00%	+18.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-59.44%	-65.10%	+5.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-87.42%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.52%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-76.21%	-100.00%	+23.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.23%	-96.27%	+51.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	48.07%	55.95%	-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SPXS

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.85%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SARK	SPXS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.85%	15.98%	-4.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.16%	28.34%	-1.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.25%	54.64%	-8.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.92%	50.39%	+6.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	56.92%	53.48%	+3.44%

Сравнение SARK с SPXS

Доходность

Сравнение доходности SARK и SPXS

Сравнение доходности по годам SARK и SPXS

Доходность по периодам

SARK

SPXS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SARK и SPXS

Доходность на риск

SARK vs. SPXS — Ранг доходности на риск

SARK

SPXS

Сравнение SARK c SPXS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SARK vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SPXS

Просадки

Сравнение просадок SARK и SPXS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SPXS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)