Сравнение SARK с QBTX
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while QBTX is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -15.29% vs -64.33% for QBTX. Their -0.61 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SARK charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for QBTX.
Доходность
Сравнение доходности SARK и QBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у QBTX с доходностью -68.20%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
QBTX
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -41.91%
- С начала года
- -68.20%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.26M | $16.85M | $40.13M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и QBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -39.55% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -68.20% | 339.28% |
Correlation
The correlation between SARK and QBTX is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between SARK and QBTX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. QBTX — Ранг доходности на риск
SARK
QBTX
Сравнение SARK c QBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | QBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.68 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.85 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и QBTX
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки QBTX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и QBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -95.48% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -95.48% | +69.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -92.66% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -60.65% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 75.47% | -60.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и QBTX
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 62.34% | -50.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 150.68% | -122.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 220.90% | -184.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 237.98% | -182.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 237.98% | -182.24% |
Сравнение комиссий SARK и QBTX
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и QBTX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности QBTX в 41.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 41.49% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and QBTX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (62.34%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs QBTX's -95.48%.
On 1-year performance, SARK leads with -15.29% vs -64.33% for QBTX. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -15.29% return vs -64.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 41.49%, compared with 3.02% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while QBTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.30% for QBTX.
QBTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и QBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор