PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTX с LYMZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTX с LYMZ.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -42.44% vs 28.53% for LYMZ.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.40%/yr for LYMZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QBTX и LYMZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBTX торгуется в USD, в то время как LYMZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYMZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBTX показывает доходность -52.09%, что значительно ниже, чем у LYMZ.DE с доходностью 10.24%.

QBTX

1 день
-28.02%
1 месяц
-16.75%
С начала года
-52.09%
6 месяцев
-60.07%
1 год
-42.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMZ.DE

1 день
1.49%
1 месяц
8.05%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
28.53%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTX и LYMZ.DE

2026 (YTD)2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-52.09%318.19%
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		10.22%31.25%

Correlation

The correlation between QBTX and LYMZ.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с METE.TOQBTX с QQQPQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с MUUQBTX с QTAPQBTX с ARCX
Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с HQU.TOLYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с 3DAX.DELYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с TDAX

Доходность на риск

QBTX vs. LYMZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTX c LYMZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBTXLYMZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.86

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.43

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.24

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.96

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBTX vs. LYMZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LYMZ.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTX и LYMZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBTXLYMZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок QBTX и LYMZ.DE

Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки LYMZ.DE в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и LYMZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTXLYMZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-86.48%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.48%

-22.97%

-72.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.93%

-2.98%

-85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.28%

-48.32%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.45%

7.18%

+60.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTX и LYMZ.DE

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 81.98% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTXLYMZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

81.98%

10.37%

+71.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

151.01%

27.13%

+123.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

216.65%

33.05%

+183.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

242.72%

37.64%

+205.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

242.72%

38.00%

+204.72%

Сравнение комиссий QBTX и LYMZ.DE

QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LYMZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTX и LYMZ.DE

Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.54%, тогда как LYMZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		0.00%0.00%
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		27.54%13.20%

Часто задаваемые вопросы

QBTX and LYMZ.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYMZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.

They also come from different issuers: Tradr and Amundi. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.40% for LYMZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTX и LYMZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор