Сравнение QBTX с MUU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -79.33% vs 2727.74% for MUU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.63%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
QBTX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -50.11%
- 6 месяцев
- -81.95%
- С начала года
- -78.63%
- 1 год
- -79.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.63% | 339.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 956.47% |
Correlation
The correlation between QBTX and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MUU — Ранг доходности на риск
QBTX
MUU
Сравнение QBTX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 49.66 | -50.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 157.16 | -158.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MUU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -75.07% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -55.69% | -39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -55.69% | -39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -23.69% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.18% | 17.56% | +55.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MUU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 41.30%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 61.71%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 61.71% | -20.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.83% | 125.18% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.20% | 152.35% | +65.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.15% | 142.17% | +94.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.15% | 142.17% | +94.98% |
Сравнение комиссий QBTX и MUU
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MUU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 61.74%, что больше доходности MUU в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 61.74% | 13.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (61.71%) compared to QBTX (41.30%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2727.74% vs -79.33% for QBTX. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 41.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2727.74% return vs -79.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 61.74%, compared with 1.25% for MUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор