Сравнение QBTX с MUU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -72.96% vs 2599.25% for MUU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.05%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | 339.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 956.47% |
Correlation
The correlation between QBTX and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MUU — Ранг доходности на риск
QBTX
MUU
Сравнение QBTX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 47.69 | -48.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 152.81 | -153.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MUU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -75.07% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -55.25% | -40.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -55.25% | -39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -23.62% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.94% | 17.31% | +55.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MUU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 44.01%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.01% | 62.52% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.15% | 125.23% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.35% | 152.52% | +65.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.52% | 142.32% | +95.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.52% | 142.32% | +95.20% |
Сравнение комиссий QBTX и MUU
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MUU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to QBTX (44.01%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -72.96% for QBTX. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 44.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -72.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 1.24% for MUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор