Сравнение QBTX с MUU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -32.78% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between QBTX and MUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MUU — Ранг доходности на риск
QBTX
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBTX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MUU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -26.63% | -68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -3.84% | -87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -11.62% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 307.99% | -89.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 307.99% | -66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 307.99% | -66.92% |
Сравнение комиссий QBTX и MUU
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MUU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 0.17% for MUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор