Сравнение QBTX с MUU
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 5396.82% for MUU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 318.19% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 896.07% |
Correlation
The correlation between QBTX and MUU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MUU — Ранг доходности на риск
QBTX
MUU
Сравнение QBTX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -41.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.86 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 104.05 | -104.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 352.22 | -352.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 41.32 | -41.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 5.91 | -5.27 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MUU
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -75.07% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -52.72% | -42.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -15.35% | -69.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -23.42% | -32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | 15.54% | +51.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MUU
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) с волатильностью 56.84%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | 56.84% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | 106.70% | +42.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 132.77% | +81.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 134.14% | +107.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 134.14% | +107.40% |
Сравнение комиссий QBTX и MUU
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MUU
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MUU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (77.26%) compared to MUU (56.84%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -32.18% for QBTX. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MUU has been the lower-risk option at 56.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -32.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.54% for MUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор