Сравнение QBTX с ASTX
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QBTX returned -72.96% vs -72.09% for ASTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTX показывает доходность -78.05%, а ASTX немного выше – -75.95%.
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | 35.33% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between QBTX and ASTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QBTX and ASTX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. ASTX — Ранг доходности на риск
QBTX
ASTX
Сравнение QBTX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.35 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и ASTX
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -90.27% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -90.27% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -90.27% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -47.79% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.94% | 53.28% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и ASTX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 44.01%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.01% | 69.77% | -25.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.15% | 167.24% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.35% | 217.86% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.52% | 217.27% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.52% | 217.27% | +20.25% |
Сравнение комиссий QBTX и ASTX
И QBTX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и ASTX
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and ASTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to QBTX (44.01%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, ASTX leads with -72.09% vs -72.96% for QBTX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 44.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASTX has performed better with a -72.09% return vs -72.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор