PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTX с QQQP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTX с QQQP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 72.90% for QQQP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBTX и QQQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 34.57%.

QBTX

1 день
1.43%
1 месяц
41.52%
С начала года
-33.43%
6 месяцев
-50.52%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQP

1 день
-0.80%
1 месяц
14.67%
С начала года
34.57%
6 месяцев
30.71%
1 год
72.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTX и QQQP

2026 (YTD)2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-33.43%318.19%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		34.57%57.83%

Correlation

The correlation between QBTX and QQQP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с METE.TOQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с MUUQBTX с QTAPQBTX с ARCXQBTX с LYMZ.DE
Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с VOOGQQQP с QQQM

Доходность на риск

QBTX vs. QQQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTX c QQQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBTXQQQPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.29

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.80

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.89

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

10.57

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBTX vs. QQQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQP равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTX и QQQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBTXQQQPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.29

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.12

-0.49

Просадки

Сравнение просадок QBTX и QQQP

Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и QQQP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTXQQQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-42.50%

-52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.48%

-25.35%

-70.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.63%

-1.29%

-83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.16%

-7.32%

-48.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.22%

6.92%

+60.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTX и QQQP

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTXQQQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

77.26%

8.98%

+68.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

148.86%

24.59%

+124.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.74%

32.06%

+182.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

241.54%

43.76%

+197.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.54%

43.76%

+197.78%

Сравнение комиссий QBTX и QQQP

И QBTX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTX и QQQP

Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		19.82%13.20%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBTX and QQQP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTX has higher volatility (77.26%) compared to QQQP (8.98%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs QQQP's -42.50%.

On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs -32.18% for QBTX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs -32.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBTX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.

QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTX и QQQP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор