Сравнение SARK с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
SARK и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.36% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и PPI
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
SARK vs. PPI — Ранг доходности на риск
SARK
PPI
Сравнение SARK c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 2.30 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 2.91 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.52 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 15.72 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.30 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.26 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SARK и PPI составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и PPI
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и PPI
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -18.89% | -62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -13.32% | -46.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -3.97% | -72.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -2.98% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 2.99% | +44.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и PPI
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.57% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 13.63% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 20.25% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 19.40% | +37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 19.40% | +37.54% |