Сравнение SARK с PPI
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.40%/yr vs 21.22%/yr for PPI. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности SARK и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 15.48%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | -1.12% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.48% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SARK and PPI is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | -0.54 |
The correlation between SARK and PPI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. PPI — Ранг доходности на риск
SARK
PPI
Сравнение SARK c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.39 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.02 | -14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и PPI
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -24.54% | -56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -7.98% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -20.70% | -53.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -4.12% | -75.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -6.46% | -40.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.68% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и PPI
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 5.11% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 13.04% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 16.32% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 19.04% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 19.04% | +37.06% |
Сравнение комиссий SARK и PPI
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и PPI
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PPI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.30% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and PPI have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.52%) compared to PPI (5.11%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs PPI's -24.54%.
On 3-year performance, PPI leads with 21.22% vs -30.40% for SARK. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 21.22% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.30% for PPI.
SARK is categorized as Inverse Equities, while PPI is Global Allocation. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.58% for PPI.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор