Сравнение SARK с PPI
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 18.55%/yr for PPI. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности SARK и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.00%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | -1.12% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SARK and PPI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | -0.54 |
The correlation between SARK and PPI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. PPI — Ранг доходности на риск
SARK
PPI
Сравнение SARK c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.54 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.50 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и PPI
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -24.54% | -56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -7.98% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -20.70% | -53.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -6.19% | -73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -6.45% | -40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 2.97% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и PPI
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 3.99% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 12.77% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 16.39% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 18.97% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 18.97% | +36.92% |
Сравнение комиссий SARK и PPI
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и PPI
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PPI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and PPI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to PPI (3.99%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs PPI's -24.54%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.55% vs -26.33% for SARK. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.55% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.33% for PPI.
SARK is categorized as Inverse Equities, while PPI is Global Allocation. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.58% for PPI.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор