Сравнение SARK с MSFD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs -7.21%/yr for MSFD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SARK charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 18.49% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between SARK and MSFD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SARK
MSFD
Сравнение SARK c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.32 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.90 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.29 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.51 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и MSFD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -59.90% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -23.25% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -40.50% | -33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -50.33% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -41.60% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 8.40% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MSFD
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 10.09% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 22.05% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 25.32% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 26.14% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 26.14% | +30.09% |
Сравнение комиссий SARK и MSFD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MSFD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MSFD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MSFD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.09%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.21% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.21% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.84% for MSFD.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор