Сравнение SARK с MQQQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). SARK is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs 57.36% for MQQQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 27.29%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -44.99% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.29% | 31.67% | 16.76% |
Correlation
The correlation between SARK and MQQQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between SARK and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SARK
MQQQ
Сравнение SARK c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.28 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.93 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и MQQQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -42.16% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -25.23% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -8.64% | -70.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -7.17% | -39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 7.25% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MQQQ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 17.60% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 29.00% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 35.86% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 44.34% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 44.34% | +11.76% |
Сравнение комиссий SARK и MQQQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MQQQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MQQQ в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MQQQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (17.60%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 57.36% vs -18.93% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 57.36% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.58% for MQQQ.
SARK is categorized as Inverse Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор