Сравнение SARK с MQQQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). SARK is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, SARK returned -15.29% vs 47.83% for MQQQ. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SARK charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 26.57%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
MQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 31.36%
- С начала года
- 26.57%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.78M | $10.86M | $17.55M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -44.99% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 26.57% | 31.67% | 16.76% |
Correlation
The correlation between SARK and MQQQ is -0.75, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between SARK and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SARK
MQQQ
Сравнение SARK c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.91 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.77 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и MQQQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -42.16% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -25.23% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -9.15% | -70.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -7.41% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 8.31% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MQQQ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 15.59% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 32.82% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 39.42% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 44.91% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 44.91% | +10.83% |
Сравнение комиссий SARK и MQQQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MQQQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MQQQ в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.59% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MQQQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (15.59%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 47.83% vs -15.29% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 47.83% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.59% for MQQQ.
SARK is categorized as Inverse Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор