Сравнение SARK с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
SARK и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -49.14% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и MQQQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
SARK vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SARK
MQQQ
Сравнение SARK c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.87 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 1.51 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.69 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.73 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.87 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.54 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SARK и MQQQ составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MQQQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и MQQQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -42.16% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -25.23% | -34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -17.75% | -58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -7.62% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 7.46% | +40.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MQQQ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 13.84% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 26.46% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 46.81% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 44.28% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 44.28% | +12.66% |