Сравнение SARK с MQQQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). SARK is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs 77.21% for MQQQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 37.15%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -49.14% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between SARK and MQQQ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between SARK and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SARK
MQQQ
Сравнение SARK c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.08 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.06 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.41 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.29 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и MQQQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -42.16% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -25.23% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -1.56% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -7.15% | -39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 7.00% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MQQQ
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.51% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 24.48% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 32.18% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 43.18% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 43.18% | +13.05% |
Сравнение комиссий SARK и MQQQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MQQQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MQQQ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MQQQ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.47% for MQQQ.
SARK is categorized as Inverse Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор