PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с DFUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.30%/yr vs 20.81%/yr for DFUS. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности SARK и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 8.60%.

SARK

1 день
2.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-19.94%
3 года*
-30.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.51%
1 год
24.34%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.20%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.60%17.46%24.34%26.36%-18.34%0.74%

Correlation

The correlation between SARK and DFUS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.76

The correlation between SARK and DFUS has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с DFIC

Доходность на риск

SARK vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.89

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.57

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.73

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.07

-13.33

SARK vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и DFUS

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-24.62%

-56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-8.96%

-17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-19.44%

-54.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-3.03%

-76.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-5.78%

-41.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

2.02%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и DFUS

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

5.17%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

10.20%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

12.97%

+22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

17.29%

+38.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

17.26%

+38.89%

Сравнение комиссий SARK и DFUS

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и DFUS

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DFUS в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.85%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and DFUS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (12.56%) compared to DFUS (5.17%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 20.81% vs -30.30% for SARK. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 20.81% return vs -30.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.85% for DFUS.

SARK is categorized as Inverse Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AXS and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор