Сравнение SARK с CRCD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | 4.19% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
Correlation
The correlation between SARK and CRCD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SARK
CRCD
Сравнение SARK c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.45 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и CRCD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -96.95% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -94.33% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -54.75% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 203.94% | -167.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 203.94% | -147.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 203.94% | -147.71% |
Сравнение комиссий SARK и CRCD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и CRCD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and CRCD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для SARK и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор