Сравнение SARK с AAPX
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs 58.14% for AAPX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности SARK и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -5.58%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -12.23%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -40.48% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -5.58% | -4.95% | 58.57% |
Correlation
The correlation between SARK and AAPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. AAPX — Ранг доходности на риск
SARK
AAPX
Сравнение SARK c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.94 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.48 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и AAPX
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -58.55% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -30.12% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -24.86% | -54.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -19.16% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 13.03% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и AAPX
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 18.78% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 35.92% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 47.21% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 54.97% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 54.97% | +1.13% |
Сравнение комиссий SARK и AAPX
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и AAPX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AAPX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.71% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and AAPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (18.78%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 58.14% vs -18.93% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 58.14% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.71% for AAPX.
SARK is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор