Сравнение SAREX с CSDIX
SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both REIT funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.09%/yr vs 7.17%/yr for CSDIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.
Доходность
Сравнение доходности SAREX и CSDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAREX показывает доходность 11.13%, а CSDIX немного ниже – 10.78%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.17% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 5.09%
CSDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SAREX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 11.13% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 10.78% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Correlation
The correlation between SAREX and CSDIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between SAREX and CSDIX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAREX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
SAREX
CSDIX
Сравнение SAREX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 4.38 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и CSDIX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и CSDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -72.37% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -7.91% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.23% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -33.09% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -42.68% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.09% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -10.94% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.63% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и CSDIX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеют волатильность 3.94% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.79% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 9.89% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 13.20% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.67% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.86% | +0.93% |
Сравнение комиссий SAREX и CSDIX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и CSDIX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CSDIX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.42% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 2.90% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
SAREX and CSDIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAREX has higher volatility (3.94%) compared to CSDIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs CSDIX's -72.37%.
CSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAREX и CSDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор