Сравнение SAREX с CSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и CSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 1.73% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.23% против 6.33% соответственно.
SAREX
- 1 день
- -13.63%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.23%
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и CSDIX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.
Доходность на риск
SAREX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
SAREX
CSDIX
Сравнение SAREX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.03 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и CSDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и CSDIX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CSDIX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.16% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и CSDIX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и CSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -72.37% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.83% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -33.09% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -42.68% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -7.65% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -11.00% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.98% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и CSDIX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.35% | 4.29% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 9.50% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 15.99% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.66% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.84% | +0.95% |