Сравнение SAREX с BREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Baron Real Estate Fund (BREIX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и BREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
BREIX Baron Real Estate Fund | -5.39% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.64% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
BREIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и BREIX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.
Доходность на риск
SAREX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
SAREX
BREIX
Сравнение SAREX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.33 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.66 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и BREIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и BREIX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BREIX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.01% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и BREIX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и BREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -38.47% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.86% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -33.93% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -38.47% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -10.28% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -7.59% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.41% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и BREIX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Baron Real Estate Fund (BREIX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 6.13% | +15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 11.91% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 20.02% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.71% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.15% | +0.64% |