Сравнение SAPH с CLSE
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 45.61% for CLSE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -13.65% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 17.97% |
Correlation
The correlation between SAPH and CLSE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.17 |
The correlation between SAPH and CLSE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. CLSE — Ранг доходности на риск
SAPH
CLSE
Сравнение SAPH c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.57 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 9.45 | -10.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 33.01 | -34.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и CLSE
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -16.45% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -4.85% | -44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -1.92% | -45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -3.54% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 1.39% | +29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и CLSE
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 3.41% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 10.78% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 13.74% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 13.89% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 13.89% | +20.29% |
Сравнение комиссий SAPH и CLSE
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и CLSE
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and CLSE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs CLSE's -16.45%.
On 1-year performance, CLSE leads with 45.61% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 45.61% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.77% for CLSE.
SAPH is categorized as Actively Managed, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: ADRhedged and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор