PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAPH с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAPH и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.


SAPH

1 день
3.72%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-29.61%
1 год
-44.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLSE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
21.59%
С начала года
23.64%
1 год
45.61%
3 года*
29.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPH и CLSE


2026 (YTD)2025
SAPH
ADRhedged SAP ETF
-29.61%-13.65%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
23.64%17.97%

Correlation

The correlation between SAPH and CLSE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.17

The correlation between SAPH and CLSE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ADRhedged SAP ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

SAPH vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAPH
Ранг доходности на риск SAPH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPH: 11
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPH c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAPHCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.57

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

9.45

-10.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

33.01

-34.46

SAPH vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPH на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPH и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAPH и CLSE

Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и CLSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAPHCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.14%

-16.45%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-4.85%

-44.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.22%

-1.92%

-45.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-3.54%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.53%

1.39%

+29.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPH и CLSE

ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAPHCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

3.41%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

10.78%

+20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

13.74%

+21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

13.89%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

13.89%

+20.29%

Сравнение комиссий SAPH и CLSE

SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPH и CLSE

Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CLSE в 0.77%


ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
SAPH
ADRhedged SAP ETF
3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SAPH and CLSE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPH has higher volatility (11.43%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs CLSE's -16.45%.

On 1-year performance, CLSE leads with 45.61% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 45.61% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.77% for CLSE.

SAPH is categorized as Actively Managed, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: ADRhedged and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 1.52% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPH и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор