Сравнение SAPH с SCUB
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and SCUB (Sterling Capital Ultra Short Bond ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for SCUB.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и SCUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
SCUB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.01K | $23.62K | $20.67K | |
| $18.80K | $10.53K | $10.59K |
Сравнение доходности по годам SAPH и SCUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 21.13% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.55% |
Correlation
The correlation between SAPH and SCUB is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. SCUB — Ранг доходности на риск
SAPH
SCUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c SCUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Sterling Capital Ultra Short Bond ETF (SCUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | SCUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и SCUB
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки SCUB в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и SCUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | SCUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -0.18% | -51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -0.04% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -0.02% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и SCUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | SCUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 0.88% | +36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 0.88% | +34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 0.88% | +34.67% |
Сравнение комиссий SAPH и SCUB
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SCUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и SCUB
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCUB в 1.66%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and SCUB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for SCUB.
SAPH has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.66% for SCUB.
They also come from different issuers: ADRhedged and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.30% for SCUB.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и SCUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор